Binance API 使用文档

您所在的位置：网站首页 › GitHub REST API 文档 › Binance API 使用文档

Binance API 使用文档

2023-10-23 06:06| 来源: 网络整理| 查看: 265

更新日志

2023-10-19

REST

新增行情接口： GET /futures/data/delivery-price: 查询季度合约历史交割价格调整下列接口限频为1000/5min/IP: GET /futures/data/delivery-price GET /futures/data/openInterestHist GET /futures/data/topLongShortAccountRatio GET /futures/data/topLongShortPositionRatio GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio GET /futures/data/takerlongshortRatio

2023-10-16

REST

新增行情接口： GET /fapi/v1/constituents: 查询指数成分

2023-10-11

REST

账户接口IP权重调整： GET /fapi/v1/income/asyn: 5->1000 GET /fapi/v1/order/asyn: 5->1000 GET /fapi/v1/trade/asyn: 5->1000 GET /fapi/v1/income/asyn/id: 5->10 GET /fapi/v1/order/asyn/id: 5->10 GET /fapi/v1/trade/asyn/id: 5->10

2023-09-25

REST

新增行情接口： GET /fapi/v1/fundingInfo: 查询有调整的资金费率信息

2023-09-20

REST

GET /fapi/v1/ticker/bookTicker更新: 增加返回字段lastUpdateId

2023-09-19

{ "code": -1008, "msg": "Server is currently overloaded with other requests. Please try again in a few minutes." } 新增HTTP503可能的错误响应及错误码，下列接口在请求高峰期可能出现此响应: POST /fapi/v1/order PUT /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrder PUT /fapi/v1/batchOrder DELETE /fapi/v1/batchOrder POST /fapi/v1/order/test DELETE /fapi/v1/allOpenOrders 此响应表示本次API请求失败。这种情况下您如果需要的话可以选择立即重试。

2023-09-05

根据此公告，自成交保护（Self-Trade Prevention）已于 2023-09-05 发布。价格匹配/有效方式GTD/盈亏平衡价等功能（详情见2023-08-29更新日志）已于2023-09-05 发布。

2023-08-31

币安合约在进行Websocket服务升级，升级影响以下逻辑：

升级前：

服务端每5分钟会发送ping帧，客户端应当在15分钟内回复pong帧，否则服务端会主动断开链接。允许客户端发送不成对的pong帧(即客户端可以以高于15分钟每次的频率发送pong帧保持链接)

升级后

服务端每3分钟会发送ping帧，客户端应当在10分钟内回复pong帧，否则服务端会主动断开链接。允许客户端发送不成对的pong帧(即客户端可以以高于10分钟每次的频率发送pong帧保持链接)

2023-08-29

自成交保护(发布时间待定)

U本位合约系统中将支持Self-Trade Prevention（STP）自成交保护。此功能将阻止订单与来自同一账户或者同一 tradeGroupId 账户的订单交易。详情请参考 FAQ

合约所有交易对支持通过下单时设置selfTradePreventionMode为下面之一的STP模式：

NONE: 不设置自成交保护 EXPIRE_TAKER: 自成交过期taker订单 EXPIRE_MAKER: 自成交过期maker订单 EXPIRE_BOTH: 自成交过期taker和maker订单

REST更新:

新的订单状态：EXPIRED_IN_MATCH - 订单由于 STP 触发而过期 GET /fapi/v2/account中响应新增字段tradeGroupId显示用户的tradeGroupId 以下接口新增可选参数selfTradePreventionMode以设置该订单的自成交保护模式： POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrders 以下接口新增响应字段selfTradePreventionMode以显示订单的自成交保护模式： POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrders POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/order GET /fapi/v1/order GET /fapi/v1/openOrders GET /fapi/v1/allOrders PUT /fapi/v1/order PUT /fapi/v1/batchOrders DELETE /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/batchOrders

WEBSOCKET账户信息推送更新:

ORDER_TRADE_UPDATE中新增字段V显示用户订单的自成交保护模式

价格匹配(发布时间待定)

U本位合约系统中将支持价格匹配功能（priceMatch）。此功能将允许用户的LIMIT/STOP/TAKE_PROFIT订单无需输入价格，价格匹配功能将根据订单的价格匹配模式和订单簿实时自动确定订单价格。

合约LIMIT/STOP/TAKE_PROFIT订单支持设置priceMatch以价格匹配模式：

NONE: 设置价格匹配 OPPONENT: 盘口对手价 OPPONENT_5: 盘口对手5档价 OPPONENT_10: 盘口对手10档价 OPPONENT_20: 盘口对手20档价 QUEUE: 盘口同向价 QUEUE_5: 盘口同向排队5档价 QUEUE_10: 盘口同向排队10档价 QUEUE_20: 盘口同向排队20档价

例子:

用户下买单，设置priceMatch为QUEUE_5，则订单价格为订单薄买方向（盘口同向）第五档价格用户下买单，设置priceMatch为OPPONENT，则订单价格为订单薄卖方向（盘口对手）第一档价格

REST更新:

以下接口新增可选参数priceMatch以设置价格匹配类型： POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrders 以下接口新增响应字段priceMatch以显示订单的价格匹配模式： POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrders POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/order GET /fapi/v1/order GET /fapi/v1/openOrders GET /fapi/v1/allOrders PUT /fapi/v1/order PUT /fapi/v1/batchOrders DELETE /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/batchOrders

Websocket账户信息推送更新:

ORDER_TRADE_UPDATE中新增字段 pm 显示用户订单的价格匹配模式

有效方式GTD(发布时间待定)

U本位合约系统中将支持有效方式GTD(Good Till Date)。有效方式(TIF)为GTD的订单到goodTillDate时间仍未完结会被自动取消

合约订单新增timeInForce(有效时间):

GTD (Good till date): 订单到期自动取消

REST更新:

以下接口新增响应字段goodTillDate以配置GTD订单过期时间： POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrders 以下接口新增响应字段goodTillDate以显示GTD订单过期时间： POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrders POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/order GET /fapi/v1/order GET /fapi/v1/openOrders GET /fapi/v1/allOrders PUT /fapi/v1/order PUT /fapi/v1/batchOrders DELETE /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/batchOrders

Websocket账户信息推送更新:

ORDER_TRADE_UPDATE中新增字段 goodTillDate 显示用户GTD订单的自动取消时间

盈亏平衡价(发布时间待定)

REST更新

以下接口返回新增breakEvenPrice字段代表仓位盈亏平衡价： GET /fapi/v2/account GET /fapi/v2/positionRisk

WEBSOCKET更新

Position更新推送payloadACCOUNT_UPDATE中P新增bep字段代表仓位盈亏平衡价

2023-08-19

币安合约在进行Websocket服务升级，升级影响以下连接方式：无信息流订阅连接Websocket服务：升级前，用户可以用以下方式连接: wss://fstream.binance.com/ws wss://fstream.binance.com/stream wss://fstream.binance.com/ws/ wss://fstream.binance.com/stream/ 升级后，用户可以用以下方式连接: wss://fstream.binance.com/ws wss://fstream.binance.com/stream / 在url结尾不再支持带信息流订阅连接Websocket服务: 不支持如下类型的stream:wss://fstream.binance.com/illegal_parameter/stream?steams=或wss://fstream.binance.com/illegal_parameter/ws/，请移除 /ws 和 /stream前的illegal_parameter/

2023-08-14

更新账户和交易接口： GET /fapi/v1/income：增加字段page用以分页

2023-07-18

REST

GET /fapi/v1/leverageBracket 新增字段notionalCoef显示用户相对默认bracket的调整倍数

2023-07-04

REST

以下接口将改为仅保留最近3个月数据： GET /fapi/v1/order(2023-07-27生效) GET /fapi/v1/allOrders(2023-07-27生效) GET /fapi/v1/userTrades(具体时间待定) 请自行维护和保留3个月之前的历史数据或使用以下新接口获得历史订单/交易信息：新增接口GET /fapi/v1/order/asyn 获取合约订单历史下载id 新增接口GET /fapi/v1/order/asyn/id 通过下载id获取合约订单历史下载链接新增接口GET /fapi/v1/trade/asyn 获取合约交易历史下载id 新增接口GET /fapi/v1/trade/asyn/id 通过下载id获取合约交易历史下载链接

2023-06-28

注意:

REST

以下接口将于2023-07-15后不再支持： GET /fapi/v1/account GET /fapi/v1/balance GET /fapi/v1/positionRisk 请及时替换为对应的v2接口: GET /fapi/v2/account GET /fapi/v2/balance GET /fapi/v2/positionRisk

2023-06-22

注意:

WEBSOCKET

订阅格式 /ws? 不被支持，如wss://fstream.binance.com/ws?btcusdt@depth 会被认为是非法请求. 发送带有不合法JSON格式的websocket消息将导致连接断开，返回错误{"error":{"code":3,"msg":"Invalid JSON: expected value at line 1 column 1"}}

2023-06-16

注意：

建议使用标准的 HTTP 请求格式，fapi 中将不支持非标准请求格式。以下是一些正确的代码实践示例：

不再支持使用 '\x22' 进行转义（"），请改用标准的 '%22'，需要对中括号[]和中括号内部的双引号进行URL encode

DELETE /fapi/v1/batchOrders?origClientOrderIdList=

不支持：

[\x229151944646313025900\x22]

建议：

["9151944646313025900"]

--经过 URL 编码后--

DELETE /fapi/v1/batchOrders?origClientOrderIdList=%5B%229151944646313025900%22%5D

不支持非标准嵌套 JSON 格式

POST /fapi/v1/batchOrders?batchOrders=

不支持：

["{\"type\":\"LIMIT\",\"timeInForce\":\"GTC\"}"]

建议：

[{"type":"LIMIT","timeInForce":"GTC"}]

--经过 URL 编码后--

POST /fapi/v1/batchOrders?batchOrders=%5B%7B%22type%22%3A%22LIMIT%22%2C%22timeInForce%22%3A%22GTC%22%7D%5D

不支持使用不正确的数据类型

DELETE /fapi/v1/batchOrders?orderIdList=

由于 'orderIdList' 参数的数据类型为 LIST 不支持：

["159856286502","159856313662"]

建议：

[159856286502,159856313662]

--经过 URL 编码后--

DELETE /fapi/v1/batchOrders?orderIdList=%5B159856286502%2C159856313662%5D

不支持从请求参数中的无效空白字符

不支持：

POST symbol=BTCUSDT& price= 40000.0 & signature=2d24a314

建议：

POST symbol=BTCUSDT&&price=40000.0&signature=2d24a314

不支持请求参数传空值

不支持：

GET symbol=BTCUSDT&orderId=&signature=2d24a314

建议：

GET symbol=BTCUSDT&signature=2d24a314

2023-06-14

注意:

新增市场信息流 !assetIndex@arrOR@assetIndex推送多资产模式资产指数价格

2023-05-31

WEBSOCKET

新增账户信息流: 新增推送 CONDITIONAL_ORDER_TRIGGER_REJECT 以显示被触发的止盈止损单被拒绝原因

2023-05-24

REST

因经典统一账户移除notionalLimit限制，GET /fapi/v1/pmExchangeInfo将于5月29日停用

2023-05-05

REST

新增 PUT /fapi/v1/order 和 PUT /fapi/v1/batchOrders 接口以支持限价订单修改功能新增 GET /fapi/v1/orderAmendment 接口以查询订单修改历史

WEBSOCKET

订单/交易更新推送 ORDER_TRADE_UPDATE 中本次事件的具体执行类型 x 新增 "AMENDMENT" 代表订单修改

2023-04-17

发布日期 2023-04-18

recvWindow 校验也将在订单到达撮合后进行。recvWindow 校验在下单相关接口更加精确。

{ "code": -5028, "msg": "Timestamp for this request is outside of the ME recvWindow" }

发布前recvWindow逻辑：

下单类请求在 recvWindow + timestamp => REST API服务器timestamp时有效

发布后recvWindow逻辑：

新增校验：下单类请求在 recvWindow + timestamp => 撮合timestamp时有效

受影响接口:

POST /fapi/v1/order (HMAC SHA256) PUT /fapi/v1/order (HMAC SHA256) POST /fapi/v1/batchOrders (HMAC SHA256) PUT /fapi/v1/batchOrders (HMAC SHA256)

2023-03-28

发布前推荐返佣逻辑：

每笔交易实时返佣，用户会在 USER-DATA-STREAM 的 ACCOUNT_UPDATE 事件中收到如下推送： { "e": "ACCOUNT_UPDATE", "T": 1679974782150, "E": 1679974782155, "a": { "B": [ { "a": "USDT", "wb": "685.31478079", "cw": "677.17212454", "bc": "0.00258637" } ], "P": [], "m": "ADMIN_DEPOSIT" } }

发布后推荐返佣逻辑：

每20分钟聚合一次计算返佣上账，用户会在 USER-DATA-STREAM 的 ACCOUNT_UPDATE 事件中收到相同推送，余额变化为聚合后的返佣加总。

2023-03-08

发布日期 2023-03-22

发布前订单逻辑：

下单时传参 timeInForce为 FOK 或 GTX(Post-only)，用户会收到订单返回 status = “NEW” 并收到推送 order_trade_update消息x = “NEW”， X = “NEW”。如果订单不满足执行条件，用户会收到另一条 order_trade_update 消息，其x = “EXPIRED”, X = “EXPIRED”。该订单可以在GET /fapi/v1/order或GET /fapi/v1/allOrders查到。 { "code": -5021, "msg": "Due to the order could not be filled immediately, the FOK order has been rejected. The order will not be recorded in the order history" }

发布后订单逻辑：

下单时传参 timeInForce为 FOK 或 GTX(Post-only)，如果该订单不满足执行条件，订单会被直接拒绝并收到报错信息，order_trade_update不会推送此订单的消息。该订单不能在GET /fapi/v1/order或GET /fapi/v1/allOrders中查到。 { "code": -5022, "msg": "Due to the order could not be executed as maker, the Post Only order will be rejected. The order will not be recorded in the order history" } 受影响接口: POST /fapi/v1/order (HMAC SHA256) POST /fapi/v1/batchOrders (HMAC SHA256) GET /fapi/v1/order (HMAC SHA256) GET /fapi/v1/allOrders (HMAC SHA256)

2023-01-04

WEBSOCKET

Order Update: 订单状态中删除NEW_INSURANCE风险保障基金(强平)与NEW_ADL自动减仓序列(强平)

2022-12-16

WEBSOCKET

新增订阅信息流 !contractInfo 获取交易对信息更新

2022-11-29

WEB SOCKET USER DATA STREAM

USER-DATA-STREAM 中新增事件STRATEGY_UPDATE: 在策略交易创建、取消、失效等等时候更新。 USER-DATA-STREAM 中新增事件GRID_UPDATE: 在网格子订单有部份或是完全成交时更新。

2022-10-13

注意: 此变动会在 2022-10-17 生效

REST RATE LIMIT WEIGHT

接口 GET /fapi/v1/ticker/bookTicker

权重更新:

单交易对2 无交易对5

2022-09-22

更新账户和交易接口： GET /fapi/v1/income：支持更多收益类型新增统一账户接口： GET /fapi/v1/pmAccountInfo：查询统一账户当前账户信息。

2022-07-27

REST RATE LIMIT WEIGHT

接口 GET /fapi/v1/trades 的请求权重更新为 5

2022-06-28

REST

新增接口 GET /fapi/v1/pmExchangeInfo 获取统一账户交易规则

2022-04-08

WEBSOCKET

更换 base url wss://nbstream.binance.com/lvt-p 对于杠杆代币数据流 @tokenNav和 @nav_kline_. 详情见: Websocket 杠杆代币信息更新 and Websocket 杠杆代币净值K线更新

2022-03-01

REST

新增接口GET /fapi/v1/income/asyn 获取合约资金流水下载id 新增接口GET /fapi/v1/income/asyn/id 通过下载id获取合约资金流水下载链接

2022-02-10

REST

更新GET /fapi/v2/account接口：若用户开启多资产模式,totalInitialMargintotalMaintMargintotalWalletBalancetotalUnrealizedProfittotalMarginBalancetotalPositionInitialMargintotalOpenOrderInitialMargintotalCrossWalletBalancetotalCrossUnPnlavailableBalancemaxWithdrawAmount 计入各种资产并转化为其USD价值显示若用户使用单资产模式, 仅USDT资产会被计入计算（和改动前一致）

2021-12-30

WEBSOCKET

新增 WEBSOCKET 连接方式： Base Url：wss://fstream-auth.binance.com 订阅单一stream格式为 /ws/?listenKey= 组合streams的URL格式为 /stream?streams=//&listenKey= 在建立连接时，必须为一个有效的listenKey 详细说明见 Websocket 行情推送和Websocket 账户信息推送

2021-11-02

REST

新增接口GET /fapi/v1/assetIndex以获取多资产模式保证金资产汇率指数

2021-07-06

REST

GET /fapi/v2/account 和 GET /fapi/v2/positionRisk响应内容加入updateTime以表示资产，仓位的最新更新时间 GET /fapi/v1/exchangeInfo 响应内容增加以下字段: "liquidationFee" 表示强平费率 "marketTakeBound" 表示市价吃单(相对于标记价格)允许可造成的最大价格偏离比例

2021-06-15

WEBSOCKET

综合指数交易对信息流 @compositeIndex 新增返回字段 "q" 表示报价资产， "i" 表示指数价格

REST

更新以下接口: GET /fapi/v1/indexInfo 响应加入component成分资产，quoteAsset报价资产字段

2021-05-06

WEBSOCKET

更新以下接口：原有杠杆倍数更新推送事件ACCOUNT_CONFIG_UPDATE扩展为账户配置更新推送事件，包含杠杆倍数与联合保证金状态更新推送 Balance和Position更新推送ACCOUNT_UPDATE的事件m枚举类型新增AUTO_EXCHANGE代表联合保证金自动兑换事件

REST

新增以下接口:

POST /fapi/v1/multiAssetsMargin 以更改联合保证金模式 GET /fapi/v1/multiAssetsMargin 以查询联合保证金模式

更新以下接口:

GET /fapi/v1/exchangeInfo 响应加入assets资产信息 GET /fapi/v2/balance与GET /fapi/v2/account 响应加入marginAvailable字段代表是否可用作联合保证金

2021-04-27

WEBSOCKET

以下市场强平订单推送事件由实时推送调整为快照推送，即每秒最多推送一条强平订单数据: @forceOrder !forceOrder@arr

REST

获取市场强平订单接口 GET /fapi/v1/allForceOrders停止维护，不再接受请求

2021-04-22

WEBSOCKET

"ACCOUNT_UPDATE" 事件新增返回字段 "bc" 表示账户余额改变量。

2021-03-02

新增接口 GET /fapi/v1/indexPriceKlines 以获取价格指数K线数据。

新增接口 GET /fapi/v1/markPriceKlines 以获取标记价格K线数据。

2021-02-24

REST RATE LIMIT WEIGHT

接口 GET /fapi/v2/balance 的请求权重更新为 5 接口 GET /fapi/v2/positionRisk 的请求权重更新为 5

2021-02-22

REST RATE LIMIT WEIGHT

接口 GET /fapi/v1/income 的请求权重更新为 30

REST

接口GET /fapi/v1/allOrders 的查询时间范围最大为7天. 接口GET /fapi/v1/allForceOrders的查询范围仅限于最近7天内的数据.

2021-01-26

WEB SOCKET USER DATA STREAM

USER-DATA-STREAM 中新增事件ACCOUNT_CONFIG_UPDATE以获取交易对杠杆倍数变动更新

REST RATE LIMIT WEIGHT

以下接口的权重调整为带symbol 20, 不带symbol 50 GET /fapi/v1/allForceOrders GET /fapi/v1/forceOrders

REST

新增交易对过滤器 "MIN_NOTIONAL"，定义了交易对订单所允许的最小名义价值，并在 fapi/v1/exchangeInfo 的响应中返回

2021-01-21

合约订单用户自定义idnewClientOrderId更新正则规则为: ^[\.A-Z\:/a-z0-9_-]{1,36}$

2021-01-04

REST

以下接口的IP限制权重将采用基于参数LIMIT数值的新权重规则:

GET /fapi/v1/klines GET /fapi/v1/continuousKlines

以下接口的IP限制权重调整到 20:

GET /fapi/v1/historicalTrades GET /fapi/v1/allForceOrders GET /fapi/v1/forceOrders GET /fapi/v1/aggTrades

2020-12-08

WEBSOCKET

行情消息推送 @bookTicker 和 !bookTicker 返回内容新增字段e 表示事件类型行情消息推送@markPrice, @markPrice@1s, !markPrice@arr, 和 !markPrice@arr@1s 返回内容新增字段P 表示估计结算价新增行情连续合约K线推送 _@continuousKline_

REST API

接口 GET /fapi/v1/premiumIndex 返回内容新增字段 "estimatedSettlePrice" 表示估计结算价。

接口GET /fapi/v1/exchangeInfo 返回内容新增字段:

"pair" 标的交易对 "contractType" 合约类型 "deliveryDate" 交割日期 "onboardDate" 上线日期

新增接口 GET /fapi/v1/continuousKlines 获取连续合约K线数据

ENUM

合约类型: PERPETUAL 永续合约 CURRENT_MONTH 当月交割合约 NEXT_MONTH 次月交割合约 CURRENT_QUARTER 当季交割合约 NEXT_QUARTER 次季交割合约

2020-11-27

新增接口 GET /fapi/v1/commissionRate 以查询用户交易手续费率。

2020-11-13

WEB SOCKET STREAM

为了给用户提供更安全稳定的服务，depth@0ms and @depth@0ms 的更新频率调整为根据数据流量总量和其他客观情况动态调整

2020-11-10

接口GET /fapi/v1/exchangeInfo 新增返回字段 "marginAsset" 表示保证金资产接口GET /fapi/v2/account新增返回字段 "positionAmt" 表示持仓数量

2020-11-09

WEB SOCKET USER DATA STREAM

USER-DATA-STREAM 中的事件ACCOUNT_UPDATE推送规则作出了以下更新和优化：

当用户某项资产发生变化时：

资产项目"B"中仅会推送本次发生变化的资产及其余额其他资产不会被推送，即便资产不为0 如果资产变化不涉及持仓变化，持仓项目"P"将仅返回空[]

当合约某symbol的持仓或全逐仓配置发生变动时

"P"中会推送该symbol对应的"BOTH"方向上的持仓详情如果是多空方向上发生持仓变动, "P"中会推送该symbol发生持仓变动的对应"LONG"或"SHORT"方向上的持仓详情该symbol上被初始化过的"LONG"或"SHORT"方向的逐仓持仓, 也会被推送所以该symbol上推送的position方向组合, 由具体场景决定() 其他symbol的所有持仓信息都不会被推送，即使其持仓不为0

简言之, 您应该通过相关的rest接口( GET /fapi/v2/account 和 GET /fapi/v2/positionRisk) 获取资产和头寸的全量信息; 通过Websocket USER-DATA-STREAM 中的事件ACCOUNT_UPDATE对本地缓存的资产或头寸数据进行增量更新。

可以访问这里获取示例以帮助对本次优化升级的理解

2020-10-27

WEB SOCKET STREAM

单个连接可订阅的最大stream数量调整为 200

2020-10-10

WEBSOCKET

新增 WebSocket 综合指数交易对信息更新@compositeIndex 。

2020-10-09

新增接口 GET /fapi/v1/indexInfo 以获取交易对为综合指数的基础成分信息。

2020-09-18

新增 API 交易量化规则指标查询接口 GET /fapi/v1/apiTradingStatus。

2020-09-16

新增杠杆代币历史净值K线接口 GET /fapi/v1/lvtKlines。杠杆代币净值系统基于合约架构，故该接口采用fapi。

WEBSOCKET

新增 WebSocket 杠杆代币信息更新@tokenNav 和净值K线更新@nav_Kline_。杠杆代币净值系统基于合约架构，故该推送采用合约WS服务。

2020-09-09

一些过期或者被取消的订单将在未来开始逐步不会从API的接口返回。被移除的订单需要满足如下条件: 订单的最终状态为 CANCELED 或者 EXPIRED, 并且订单没有任何的成交记录, 并且订单生成时间 + 7天 < 当前时间如下的接口会受影响: GET /fapi/v1/order GET /fapi/v1/allOrders

2020-08-14

接口GET /fapi/v1/premiumIndex 新增返回字段 "indexPrice", 表示现货指数价格。以下websocket 行情，新增返回字段 "i" 表示现货指数价格： @markPrice, @markPrice@1s, !markPrice@arr, !markPrice@arr@1s

2020-08-12

新增接口 GET /fapi/v1/forceOrders 以获取用户强平订单历史.

2020-07-30

新增接口GET /fapi/v1/adlQuantile 以获取持仓ADL队列位置估算分数

2020-07-17

接口 GET /fapi/v1/income 权重调整为 20

2020-07-02

WEBSOCKET

"ACCOUNT_UPDATE" 事件新增返回字段 "m" 表示事件推出缘由。 "ORDER_TRADE_UPDATE" 事件新增返回字段 "rp" 表示该交易实现损益。

2020-06-15

接口GET /fapi/v2/account，GET /fapi/v2/balance返回内容新增字段: availableBalance maxWithdrawAmount

2020-06-04

新增 /fapi/v2/ 接口, 较v1对应接口性能有较大提升: GET /fapi/v2/account GET /fapi/v2/balance

2020-06-02

新增 /fapi/v2/ 接口 GET /fapi/v2/positionRisk: 允许用户指定symbol查询市场上所有symbol都可以被查询返回内容有效区分单向持仓模式和双向持仓模式较 ‘/fapi/v1/positionRisk’ 性能有较大改善

2020-05-18

新增参数 closePosition 于下单接口 POST /fapi/v1/order, 表示条件全部平仓: 如果一个STOP_MARKET 或 TAKE_PROFIT_MARKET 条简单设置了 closePosition=true 并被触发了，当时持有所有多头仓位(若为卖单)或当时持有所有空头仓位(若为买单)将会被平仓。

新增返回字段closePosition于以下接口表示是否为条件全平仓单:

POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/batchOrders GET /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/batchOrders GET /fapi/v1/openOrder GET /fapi/v1/openOrders GET /fapi/v1/allOrders

2020-05-18

一些过期或者被取消的订单将在未来开始逐步不会从API的接口返回, 但是还可以从网页端查询到。被移除的订单需要满足如下条件: 订单的最终状态为 CANCELED 或者 EXPIRED, 并且订单没有任何的成交记录, 并且订单生成时间 + 30天 < 当前时间如下的接口会受影响: GET /fapi/v1/order GET /fapi/v1/allOrders

2020-05-15

Wesocket 行情消息 @bookTicker 和 !bookTicker 增加返回字段: E 表示事件推出事件 T 表示撮合时间

2020-05-14

以下接口返回内容增加time字段，表示撮合引擎时间： GET /fapi/v1/ticker/price GET /fapi/v1/ticker/bookTicker GET /fapi/v1/openInterest

2020-05-11

新增接口 POST /fapi/v1/countdownCancelAll 以实现倒计时自动撤单。该接口可以被用于确保在倒计时结束时撤销指定symbol上的所有挂单。在使用这个功能时，接口应像心跳一样在倒计时内被反复调用，以便可以取消既有的倒计时并开始新的倒数计时设置。

2020-05-06

REST 接口

接口 GET /fapi/v1/leverageBracket 调整为 USER-DATA 权限访问，需要验签以及timestamp

WEBSOCKET 账户信息推送

请注意: 当某一持仓发生"FUNDING FEE"时，事件ACCOUNT_UPDATE将只会推送相关的用户资产余额信息和持仓信息，而不会推送其余无关的资产和持仓信息。当用户某全仓持仓发生"FUNDING FEE"时，事件ACCOUNT_UPDATE将只会推送相关的用户资产余额信息B(仅推送FUNDING FEE 发生相关的资产余额信息)，而不会推送任何持仓信息P。当用户某逐仓仓持仓发生"FUNGDING FEE"时，事件ACCOUNT_UPDATE将只会推送相关的用户资产余额信息B(仅推送"FUNDING FEE"所使用的资产余额信息)，和相关的持仓信息P(仅推送这笔"FUNDING FEE"发生所在的持仓信息)，其余持仓信息不会被推送

2020-04-25

用户"订单/交易更新推送" ORDER_TRADE_UPDATE 新增以下字段:

cp 表示是否为平仓条件单 AP 表示追踪止损单的追踪止损激活价格 cr 表示追踪止损单的追踪止损回调比例

新增账户信息推送事件: "追加保证金通知"MARGIN_CALL.

2020-04-17

下单接口支持新的可选参数 newOrderRespType 表示下单响应类型。支持ACK 和 RESULT, 如果newOrderRespType= RESULT: MARKET 订单将直接返回成交(FILLED)结果；配合使用特殊 timeInForce 的 LIMIT 订单将直接返回成交/过期(FILLED/EXPIRED)结果。

2020-04-14

WEB SOCKET 连接限制

Websocket服务器每秒最多接受10个消息。消息包括: PING帧 PONG帧 JSON格式的消息, 比如订阅, 断开订阅. 如果用户发送的消息超过限制，连接会被断开连接。反复被断开连接的IP有可能被服务器屏蔽。单个连接最多可以订阅 200 个Streams。

2020-04-09

新增接口合约大数据 GET /futures/data/takerlongshortRatio 以查询合约主动买卖量

2020-04-08

新增接口 GET /fapi/v1/positionSide/dual 以查询用户当前持仓模式新增接口 POST /fapi/v1/batchOrders 以实现批量下单

2020-04-06

请注意账户信息推送事件 "Balance和Position更新推送"(ACCOUNT_UPDATE)将不再未发生更新时推送，具体规则如下：

仅当账户信息有变动时(包括资金、仓位、保证金模式等发生变化)，才会推送此事件；订单状态变化没有引起账户和持仓变化的，不会推送此事件；每次推送的position 信息，仅包含当前持仓不为0或逐仓仓位保证金不为0的symbol position。

新增接口 POST /fapi/v1/positionSide/dual 更改持仓模式：双向或单向持仓模式。

以下接口新增参数 positionSide 用以支持单向/双向持仓模式，表示持仓方向：

POST /fapi/v1/order POST /fapi/v1/positionMargin

以下接口新增返回字段 positionSide 用以支持单向/双向持仓模式，表示持仓方向：

POST /fapi/v1/order GET /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/order DELETE /fapi/v1/batchOrders GET /fapi/v1/openOrder GET /fapi/v1/openOrders GET /fapi/v1/allOrders GET /fapi/v1/account POST /fapi/v1/positionMargin GET /fapi/v1/positionMargin/history GET /fapi/v1/positionRisk GET /fapi/v1/userTrades

账户信息推送事件 "Balance和Position更新推送"(ACCOUNT_UPDATE)和 "订单/交易更新推送"(ORDER_TRADE_UPDATE)中新增字段 ps 表示持仓方向。

2020-03-30

新增接口合约大数据: GET /futures/data/openInterestHist GET /futures/data/topLongShortAccountRatio GET /futures/data/topLongShortPositionRatio GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio

2020-02-26

新增订单类型:跟踪止损 TRAILING_STOP_MARKET

2020-02-20

新增接口以查询指定的当前挂单: GET /fapi/v1/openOrder

2020-02-17

@ticker 与 !ticker@arr 更新频率提升为1000ms 新增500ms更新的增量深度信息流选项: @depth@500ms 新增500ms更新的有限档深度信息流选项: @depth@500ms

2020-02-12

Java SDK和代码示例发布

实现每秒更新的标记价格信息流选项: @markPrice@1s and !markPrice@arr@1s

2020-02-05

新增接口GET /fapi/v1/leverageBracket: 查询杠杆分层标准。

2020-01-19

"cumQty" 字段将于未来几周从 DELETE /fapi/v1/order，DELETE /fapi/v1/batchOrders 等 order 相关接口的返回内容中去除，请使用 "executedQty" 字段予以替代。

2020-1-17

Python SDK和代码示例发布

2020-1-6

实现实时更新的增量深度信息流选项: @depth@0ms

2020-1-3

新增逐仓相关接口：

POST /fapi/v1/marginType POST /fapi/v1/positionMargin GET /fapi/v1/positionMargin/history

接口GET /fapi/v1/positionRisk新增返回内容:

marginType isolatedMargin

接口GET /fapi/v1/account新增返回内容：isolated

ACCOUNT_UPDATE Balance和Position更新推送增加：

"cw": 除去逐仓保证金的钱包余额 "mt": 保证金模式 "iw": 若为逐仓，仓位保证金

2019-12-19

新增接口获取市场当前未平仓合约数： GET /fapi/v1/openInterest

2019-12-18

新增账户信息推送事件：listenKeyExpired。

2019-12-12

新增接口撤销指定symbol的所有订单: DELETE /fapi/v1/allOpenOrders 新增接口批量撤销订单：DELETE /fapi/v1/batchOrders 新增支持仅减仓reduceOnly的订单类型： TAKE_PROFIT TAKE_PROFIT_MARKET STOP STOP_MARKET

2019-11-29

新增接口获取市场强平订单：GET /fapi/v1/allForceOrders 新增市场行情推送：强平订单：@forceOrder 全市场强平订单：!forceOrder@arr

2019-11-25

GET /fapi/v1/account 新增返回内容: positions 以下接口新增返回值 time 表示订单创建时间: GET /fapi/v1/openOrders GET /fapi/v1/order GET /fapi/v1/allOrders

2019-11-15

Websocket 新增市场行情流： !miniTicker@arr: 全市场的精简Ticker更新 !ticker@arr: : 全市场的完整Ticker更新

2019-11-12

WSS 支持实时订阅和取消数据流。

2019-11-05

新增订单类型: STOP_MARKET止损市价单， TAKE_PROFIT_MARKET止盈市价单下单新增可选参数: workingType 可选stopPrice由 "CONTRACT_PRICE" 或 "MARK_PRICE"触发 USER-DATA-STREAMS新增: ORDER_TRADE_UPDATE订单/交易更新推送增加： "T": 撮合时间 "wt": workingType ACCOUNT_UPDATE Balance和Position更新推送增加："T": 撮合时间

2019-10-28

新增接口查询账户损益资金流水：GET /fapi/v1/income

2019-10-25

账户信息推送事件ACCOUNT_UPDATE增加字段 "up"，表示持仓未实现盈亏。账户信息推送事件ORDER_TRADE_UPDATE增加字段 "R"，表示该成交是否作为只减仓单。

2019-10-24

新增最优挂单信息行情流: @bookTicker 与!bookTicker 新增有限档深度信息行情流： @depth 与 @depth@100ms 更新频率达到100ms的更快的增量深度信息流选项: @depth@100ms Websocket行情推送增加 Update Speed 更新速度

2019-10-18

新增接口 POST /fapi/v1/leverage 以调整开仓杠杆倍数。接口 GET /fapi/v1/positionRisk 的返回内容中新增字段： "leverage": 当前开仓杠杆倍数； "maxNotionalValue": 当前开仓杠杆倍数下的名义价值上限。 MARKET 市价单支持 reduceOnly 只减仓参数。

2019-10-14

新增接口GET /fapi/v1/fundingRate: 获取资金费率历史。

2019-10-11

账户信息推送事件ORDER_TRADE_UPDATE增加字段 "m"，表示该成交是否作为挂单成交

2019-10-08

新增限价指令订单参数 reduceOnly ：只减仓新增订单类型 TAKE_PROFIT：止盈单

2019-09-20

GET /fapi/v1/account 新增返回值: maxWithdrawAmount, openOrderInitialMargin, positionInitialMargin

GET /fapi/v1/positionRisk 新增返回值: liquidationPrice

基本信息SDK和代码示例

免责声明:

以下SDK由合作方和用户提供，非官方制作行为。仅做熟悉api接口和学习使用，请广大用户谨慎使用并根据自身情况自行拓展研发。 Binance 官方不对SDK的安全和性能做任何承诺，亦不会对使用SDK引起的风险甚至损失承担责任。 Python3

SDK: 可以通过以下方式获取Binance Futures Connector SDK：

访问 https://github.com/binance/binance-futures-connector-python

执行以下命令： pip install binance-futures-connector

Java

可以通过以下方式获取SDK： * 访问 https://github.com/binance/binance-futures-connector-java,

执行以下命令： git clone https://github.com/binance/binance-futures-connector-java.git Rest 基本信息接口可能需要用户的 API Key，如何创建API-KEY请参考这里本篇列出REST接口的baseurl https://fapi.binance.com 所有接口的响应都是JSON格式响应中如有数组，数组元素以时间升序排列，越早的数据越提前。所有时间、时间戳均为UNIX时间，单位为毫秒所有数据类型采用JAVA的数据类型定义 testnet 本篇接口亦可接入testnet测试平台使用 testnet的 REST baseurl 为 "https://testnet.binancefuture.com" testnet的 Websocket baseurl 为 "wss://stream.binancefuture.com" HTTP 返回代码 HTTP 4XX 错误码用于指示错误的请求内容、行为、格式。 HTTP 403 错误码表示违反WAF限制(Web应用程序防火墙)。 HTTP 429 错误码表示警告访问频次超限，即将被封IP HTTP 418 表示收到429后继续访问，于是被封了。 HTTP 5XX 错误码用于指示Binance服务侧的问题。如果返回内容里包含了报错信息 "Request occur unknown error."，请稍后重试请求。 HTTP 503 表示三种可能：如果返回内容里包含了报错信息 "Unknown error, please check your request or try again later."，则表示API服务端已经向业务核心提交了请求但未能获取响应，特别需要注意的是其不代表请求失败，而是未知。很可能已经得到了执行，也有可能执行失败，需要做进一步确认。如果返回内容里包含了报错信息 "Service Unavailable."，则表示本次API请求失败。这种情况下可能是服务暂不可用，您需要稍后重试。如果返回内容里包含了报错信息 "Internal error; unable to process your request. Please try again."，则表示本次API请求失败。这种情况下您如果需要的话可以选择立即重试。如果返回内容里包含了报错信息 "Server is currently overloaded with other requests. Please try again in a few minutes."，则表示本次API请求失败。这种情况下您如果需要的话可以选择立即重试。接口错误代码每个接口都有可能抛出异常

异常响应格式如下：

{ "code": -1121, "msg": "Invalid symbol." } 具体的错误码及其解释在错误代码接口的基本信息 GET方法的接口, 参数必须在query string中发送. POST, PUT, 和 DELETE 方法的接口, 参数可以在 query string中发送，也可以在 request body中发送(content type application/x-www-form-urlencoded)。允许混合这两种方式发送参数。但如果同一个参数名在query string和request body中都有，query string中的会被优先采用。对参数的顺序不做要求。访问限制在 /fapi/v1/exchangeInfo接口中rateLimits数组里包含有REST接口(不限于本篇的REST接口)的访问限制。包括带权重的访问频次限制、下单速率限制。本篇枚举定义章节有限制类型的进一步说明。违反上述任何一个访问限制都会收到HTTP 429，这是一个警告. 请注意，若用户被认定利用频繁挂撤单且故意低效交易意图发起攻击行为，Binance有权视具体情况进一步加强对其访问限制。 IP 访问限制每个请求将包含一个X-MBX-USED-WEIGHT-(intervalNum)(intervalLetter)的头，其中包含当前IP所有请求的已使用权重。每个路由都有一个"权重"，该权重确定每个接口计数的请求数。较重的接口和对多个交易对进行操作的接口将具有较重的"权重"。收到429时，您有责任作为API退回而不向其发送更多的请求。如果屡次违反速率限制和/或在收到429后未能退回，将导致API的IP被禁(http状态418)。频繁违反限制，封禁时间会逐渐延长，对于重复违反者，将会被封从2分钟到3天。访问限制是基于IP的，而不是API Key 强烈建议您尽可能多地使用websocket消息获取相应数据,既可以保障消息的及时性，也可以减少请求带来的访问限制压力。下单频率限制每个下单请求回报将包含一个X-MBX-ORDER-COUNT-(intervalNum)(intervalLetter)的头，其中包含当前账户已用的下单限制数量。被拒绝或不成功的下单并不保证回报中包含以上头内容。下单频率限制是基于每个账户计数的。接口鉴权类型每个接口都有自己的鉴权类型，鉴权类型决定了访问时应当进行何种鉴权如果需要 API-key，应当在HTTP头中以X-MBX-APIKEY字段传递 API-key 与 API-secret 是大小写敏感的可以在网页用户中心修改API-key 所具有的权限，例如读取账户信息、发送交易指令、发送提现指令鉴权类型描述 NONE 不需要鉴权的接口 TRADE 需要有效的API-KEY和签名 USER_DATA 需要有效的API-KEY和签名 USER_STREAM 需要有效的API-KEY MARKET_DATA 需要有效的API-KEY 需要签名的接口 (TRADE 与 USER_DATA) 调用这些接口时，除了接口本身所需的参数外，还需要传递signature即签名参数。签名使用HMAC SHA256算法. API-KEY所对应的API-Secret作为 HMAC SHA256 的密钥，其他所有参数作为HMAC SHA256的操作对象，得到的输出即为签名。签名大小写不敏感。当同时使用query string和request body时，HMAC SHA256的输入query string在前，request body在后时间同步安全签名接口均需要传递timestamp参数, 其值应当是请求发送时刻的unix时间戳(毫秒) 服务器收到请求时会判断请求中的时间戳，如果是5000毫秒之前发出的，则请求会被认为无效。这个时间窗口值可以通过发送可选参数recvWindow来自定义。另外，如果服务器计算得出客户端时间戳在服务器时间的‘未来’一秒以上，也会拒绝请求。

逻辑伪代码：

if (timestamp 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

1m 3m 5m 15m 30m 1h 2h 4h 6h 8h 12h 1d 3d 1w 1M

防止自成交模式:

NONE EXPIRE_TAKER EXPIRE_BOTH EXPIRE_MAKER

盘口价下单模式:

OPPONENT (盘口对手价) OPPONENT_5 (盘口对手5档价) OPPONENT_10 (盘口对手10档价) OPPONENT_20 QUEUE (盘口同向价) QUEUE_5 (盘口同向排队5档价) QUEUE_10 (盘口同向排队10档价) QUEUE_20 (盘口同向排队20档价)

限制种类 (rateLimitType)

REQUEST_WEIGHT

{ "rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT", "interval": "MINUTE", "intervalNum": 1, "limit": 2400 }

ORDERS

{ "rateLimitType": "ORDERS", "interval": "MINUTE", "intervalNum": 1, "limit": 1200 }

REQUESTS_WEIGHT 单位时间请求权重之和上限

ORDERS 单位时间下单(撤单)次数上限

限制间隔

MINUTE 过滤器

过滤器，即Filter，定义了一系列交易规则。共有两类，分别是针对交易对的过滤器symbol filters，和针对整个交易所的过滤器exchange filters(暂不支持)

交易对过滤器PRICE_FILTER 价格过滤器

/exchangeInfo 响应中的格式:

{ "filterType": "PRICE_FILTER", "minPrice": "0.00000100", "maxPrice": "100000.00000000", "tickSize": "0.00000100" }

价格过滤器用于检测order订单中price参数的合法性

minPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最小值 maxPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最大值。 tickSize 定义了 price/stopPrice 的步进间隔，即price必须等于minPrice+(tickSize的整数倍) 以上每一项均可为0，为0时代表这一项不再做限制。

逻辑伪代码如下：

price >= minPrice price = minQty quantity 1000 10

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES 交易对 interval ENUM YES 时间间隔 startTime LONG NO 起始时间 endTime LONG NO 结束时间 limit INT NO 默认值:500 最大值:1500. 缺省返回最近的数据连续合约K线数据

响应:

[ [ 1607444700000, // 开盘时间 "18879.99", // 开盘价 "18900.00", // 最高价 "18878.98", // 最低价 "18896.13", // 收盘价(当前K线未结束的即为最新价) "492.363", // 成交量 1607444759999, // 收盘时间 "9302145.66080", // 成交额 1874, // 成交笔数 "385.983", // 主动买入成交量 "7292402.33267", // 主动买入成交额 "0" // 请忽略该参数 ] ]

GET /fapi/v1/continuousKlines 每根K线的开盘时间可视为唯一ID

权重: 取决于请求中的LIMIT参数

LIMIT参数权重 [1,100) 1 [100, 500) 2 [500, 1000] 5 > 1000 10

参数:

名称类型是否必需描述 pair STRING YES 标的交易对 contractType ENUM YES 合约类型 interval ENUM YES 时间间隔 startTime LONG NO 起始时间 endTime LONG NO 结束时间 limit INT NO 默认值:500 最大值:1500

缺省返回最近的数据

合约类型:

PERPETUAL 永续合约 CURRENT_QUARTER 当季交割合约 NEXT_QUARTER 次季交割合约价格指数K线数据

响应:

[ [ 1591256400000, // 开盘时间 "9653.69440000", // 开盘价 "9653.69640000", // 最高价 "9651.38600000", // 最低价 "9651.55200000", // 收盘价(当前K线未结束的即为最新价) "0 ", // 请忽略 1591256459999, // 收盘时间 "0", // 请忽略 60, // 请忽略 "0", // 请忽略 "0", // 请忽略 "0" // 请忽略 ] ]

GET /fapi/v1/indexPriceKlines

每根K线的开盘时间可视为唯一ID

权重: 取决于请求中的LIMIT参数

LIMIT参数权重 [1,100) 1 [100, 500) 2 [500, 1000] 5 > 1000 10

参数:

名称类型是否必需描述 pair STRING YES 标的交易对 interval ENUM YES 时间间隔 startTime LONG NO 起始时间 endTime LONG NO 结束时间 limit INT NO 默认值:500 最大值:1500 缺省返回最近的数据标记价格K线数据

响应:

GET /fapi/v1/markPriceKlines 每根K线的开盘时间可视为唯一ID

权重: 取决于请求中的LIMIT参数

LIMIT参数权重 [1,100) 1 [100, 500) 2 [500, 1000] 5 > 1000 10

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES 交易对 interval ENUM YES 时间间隔 startTime LONG NO 起始时间 endTime LONG NO 结束时间 limit INT NO 默认值:500 最大值:1500 缺省返回最近的数据溢价指数K线数据

响应:

[ [ 1691603820000, // 开盘时间 "-0.00042931", // 开盘价 "-0.00023641", // 最高价 "-0.00059406", // 最低价 "-0.00043659", // 收盘价 "0", // 请忽略 1691603879999, // 收盘时间 "0", // 请忽略 12, // 请忽略 "0", // 请忽略 "0", // 请忽略 "0" // 请忽略 ] ]

GET /fapi/v1/premiumIndexKlines

合约溢价指数K线。每根K线的开盘时间可视为唯一ID。

权重: 取决于请求中的LIMIT参数

LIMIT参数权重 [1,100) 1 [100, 500) 2 [500, 1000] 5 > 1000 10

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES 交易对 interval ENUM YES 时间间隔 startTime LONG NO 起始时间 endTime LONG NO 结束时间 limit INT NO 默认值:500 最大值:1500 缺省返回最近的数据最新标记价格和资金费率

响应:

{ "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "markPrice": "11793.63104562", // 标记价格 "indexPrice": "11781.80495970", // 指数价格 "estimatedSettlePrice": "11781.16138815", // 预估结算价,仅在交割开始前最后一小时有意义 "lastFundingRate": "0.00038246", // 最近更新的资金费率 "nextFundingTime": 1597392000000, // 下次资金费时间 "interestRate": "0.00010000", // 标的资产基础利率 "time": 1597370495002 // 更新时间 }

当不指定symbol时相应

[ { "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "markPrice": "11793.63104562", // 标记价格 "indexPrice": "11781.80495970", // 指数价格 "estimatedSettlePrice": "11781.16138815", // 预估结算价,仅在交割开始前最后一小时有意义 "lastFundingRate": "0.00038246", // 最近更新的预估资金费率 "nextFundingTime": 1597392000000, // 下次资金费时间 "interestRate": "0.00010000", // 标的资产基础利率 "time": 1597370495002 // 更新时间 } ]

GET /fapi/v1/premiumIndex

采集各大交易所数据加权平均

权重: 1

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING NO 交易对查询资金费率历史

响应:

[ { "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "fundingRate": "-0.03750000", // 资金费率 "fundingTime": 1570608000000, // 资金费时间 }, { "symbol": "BTCUSDT", "fundingRate": "0.00010000", "fundingTime": 1570636800000, } ]

GET /fapi/v1/fundingRate

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING NO 交易对 startTime LONG NO 起始时间 endTime LONG NO 结束时间 limit INT NO 默认值:100 最大值:1000 如果 startTime 和 endTime 都未发送, 返回最近 limit 条数据. 如果 startTime 和 endTime 之间的数据量大于 limit, 返回 startTime + limit情况下的数据。查询资金费率信息

响应:

[ { "symbol": "BLZUSDT", "adjustedFundingRateCap": "0.02500000", "adjustedFundingRateFloor": "-0.02500000", "fundingIntervalHours": 8, "disclaimer": false } ]

GET /fapi/v1/fundingInfo

查询资金费率信息，接口仅返回FundingRateCap/FundingRateFloor/fundingIntervalHours被特殊调整过的交易对。

24hr价格变动情况

响应:

{ "symbol": "BTCUSDT", "priceChange": "-94.99999800", //24小时价格变动 "priceChangePercent": "-95.960", //24小时价格变动百分比 "weightedAvgPrice": "0.29628482", //加权平均价 "lastPrice": "4.00000200", //最近一次成交价 "lastQty": "200.00000000", //最近一次成交额 "openPrice": "99.00000000", //24小时内第一次成交的价格 "highPrice": "100.00000000", //24小时最高价 "lowPrice": "0.10000000", //24小时最低价 "volume": "8913.30000000", //24小时成交量 "quoteVolume": "15.30000000", //24小时成交额 "openTime": 1499783499040, //24小时内，第一笔交易的发生时间 "closeTime": 1499869899040, //24小时内，最后一笔交易的发生时间 "firstId": 28385, // 首笔成交id "lastId": 28460, // 末笔成交id "count": 76 // 成交笔数 }

或(当不发送交易对信息)

[ { "symbol": "BTCUSDT", "priceChange": "-94.99999800", //24小时价格变动 "priceChangePercent": "-95.960", //24小时价格变动百分比 "weightedAvgPrice": "0.29628482", //加权平均价 "lastPrice": "4.00000200", //最近一次成交价 "lastQty": "200.00000000", //最近一次成交额 "openPrice": "99.00000000", //24小时内第一次成交的价格 "highPrice": "100.00000000", //24小时最高价 "lowPrice": "0.10000000", //24小时最低价 "volume": "8913.30000000", //24小时成交量 "quoteVolume": "15.30000000", //24小时成交额 "openTime": 1499783499040, //24小时内，第一笔交易的发生时间 "closeTime": 1499869899040, //24小时内，最后一笔交易的发生时间 "firstId": 28385, // 首笔成交id "lastId": 28460, // 末笔成交id "count": 76 // 成交笔数 } ]

GET /fapi/v1/ticker/24hr

请注意，不携带symbol参数会返回全部交易对数据，不仅数据庞大，而且权重极高

权重: * 带symbol为1 * 不带为40

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING NO 交易对不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息最新价格

响应:

{ "symbol": "LTCBTC", // 交易对 "price": "4.00000200", // 价格 "time": 1589437530011 // 撮合引擎时间 }

或(当不发送symbol)

[ { "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "price": "6000.01", // 价格 "time": 1589437530011 // 撮合引擎时间 } ]

GET /fapi/v1/ticker/price

返回最近价格

权重: * 单交易对1 * 无交易对2

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING NO 交易对不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息当前最优挂单

响应:

{ "lastUpdateId": 1027024, "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "bidPrice": "4.00000000", //最优买单价 "bidQty": "431.00000000", //挂单量 "askPrice": "4.00000200", //最优卖单价 "askQty": "9.00000000", //挂单量 "time": 1589437530011 // 撮合引擎时间 }

或(当不发送symbol)

[ { "lastUpdateId": 1027024, "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "bidPrice": "4.00000000", //最优买单价 "bidQty": "431.00000000", //挂单量 "askPrice": "4.00000200", //最优卖单价 "askQty": "9.00000000", //挂单量 "time": 1589437530011 // 撮合引擎时间 } ]

GET /fapi/v1/ticker/bookTicker

返回当前最优的挂单(最高买单，最低卖单)

权重: * 单交易对2 * 无交易对5

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING NO 交易对不发送交易对参数，则会返回所有交易对信息该接口返回头中的X-MBX-USED-WEIGHT-1M参数不准确，可以忽略获取未平仓合约数

响应:

{ "openInterest": "10659.509", // 未平仓合约数量 "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "time": 1589437530011 // 撮合引擎时间 }

GET /fapi/v1/openInterest

权重: 1

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES 交易对季度合约历史结算价

响应:

[ { "deliveryPrice": 27101.10000000, "deliveryTime": 1695945600000 }, { "deliveryPrice": 30729.40000000, "deliveryTime": 1688083200000 }, { "deliveryPrice": 27823.70000000, "deliveryTime": 1680220800000 }, { "deliveryPrice": 44094.70000000, "deliveryTime": 1648166400000 } ]

GET /futures/data/delivery-price

参数:

名称类型是否必需描述 pair STRING YES 如BTCUSDT IP限频为1000次/5min 合约持仓量

响应:

[ { "symbol":"BTCUSDT", "sumOpenInterest":"20403.12345678",// 持仓总数量 "sumOpenInterestValue": "176196512.12345678", // 持仓总价值 "timestamp":"1583127900000" }, { "symbol":"BTCUSDT", "sumOpenInterest":"20401.36700000", "sumOpenInterestValue":"149940752.14464448", "timestamp":"1583128200000" }, ]

GET /futures/data/openInterestHist

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES period ENUM YES "5m","15m","30m","1h","2h","4h","6h","12h","1d" limit LONG NO default 30, max 500 startTime LONG NO endTime LONG NO 若无 startime 和 endtime 限制，则默认返回当前时间往前的limit值仅支持最近30天的数据 IP限频为1000次/5min 大户账户数多空比

响应:

[ { "symbol":"BTCUSDT", "longShortRatio":"1.8105",// 大户多空账户数比值 "longAccount": "0.6442", // 大户多仓账户数比例 "shortAccount":"0.3558", // 大户空仓账户数比例 "timestamp":"1583139600000" }, { "symbol":"BTCUSDT", "longShortRatio":"1.8233", "longAccount": "0.5338", "shortAccount":"0.3454", "timestamp":"1583139900000" }, ]

GET /futures/data/topLongShortAccountRatio

参数:

响应:

[ { "symbol":"BTCUSDT", "longShortRatio":"1.4342",// 大户多空持仓量比值 "longAccount": "0.5344", // 大户多仓持仓量比例 "shortAccount":"0.4238", // 大户空仓持仓量比例 "timestamp":"1583139600000" }, { "symbol":"BTCUSDT", "longShortRatio":"1.4337", "longAccount": "0.5891", "shortAccount":"0.4108", "timestamp":"1583139900000" }, ]

GET /futures/data/topLongShortPositionRatio

参数:

响应:

[ { "symbol":"BTCUSDT", "longShortRatio":"0.1960", // 多空人数比值 "longAccount": "0.6622", // 多仓人数比例 "shortAccount":"0.3378", // 空仓人数比例 "timestamp":"1583139600000" }, { "symbol":"BTCUSDT", "longShortRatio":"1.9559", "longAccount": "0.6617", "shortAccount":"0.3382", "timestamp":"1583139900000" }, ]

GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio

参数:

响应:

[ { "buySellRatio":"1.5586", "buyVol": "387.3300", // 主动买入量 "sellVol":"248.5030", // 主动卖出量 "timestamp":"1585614900000" }, { "buySellRatio":"1.3104", "buyVol": "343.9290", "sellVol":"248.5030", "timestamp":"1583139900000" }, ]

GET /futures/data/takerlongshortRatio

参数:

响应:

[ [ 1598371200000, // 开盘时间 "5.88275270", // 开盘净值 "6.03142087", // 最高净值 "5.85749741", // 最低净值 "5.99403551", // 收盘净值(当前K线未结束的即为最新净值) "2.28602984", // 收盘真实杠杆 1598374799999, // 收盘时间 "0", // 请忽略 6209, // 净值更新笔数 "14517.64507907", // 请忽略 "0", // 请忽略 "0" // 请忽略 ] ]

GET /fapi/v1/lvtKlines

杠杆代币净值系统基于合约架构，故该接口采用fapi

权重: 1

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES token name, e.g. "BTCDOWN", "BTCUP" interval ENUM YES startTime LONG NO endTime LONG NO limit INT NO 默认 500, 最大 1000 如果未发送 startTime 和 endTime ，默认返回最近的交易综合指数交易对信息

响应:

[ { "symbol": "DEFIUSDT", "time": 1589437530011, // 请求时间 "component": "baseAsset", //成分资产 "baseAssetList":[ { "baseAsset":"BAL", // 基础资产 "quoteAsset": "USDT", // 报价资产 "weightInQuantity":"1.04406228", //权重(数量) "weightInPercentage":"0.02783900" //权重(比例) }, { "baseAsset":"BAND", "quoteAsset": "USDT", "weightInQuantity":"3.53782729", "weightInPercentage":"0.03935200" } ] } ]

获取交易对为综合指数的基础成分信息。

GET /fapi/v1/indexInfo

权重: 1

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING NO 多资产模式资产汇率指数

响应:

{ "symbol": "ADAUSD", "time": 1635740268004, "index": "1.92957370", "bidBuffer": "0.10000000", "askBuffer": "0.10000000", "bidRate": "1.73661633", "askRate": "2.12253107", "autoExchangeBidBuffer": "0.05000000", "autoExchangeAskBuffer": "0.05000000", "autoExchangeBidRate": "1.83309501", "autoExchangeAskRate": "2.02605238" }

或(当不发送交易对信息)

[ { "symbol": "ADAUSD", "time": 1635740268004, "index": "1.92957370", "bidBuffer": "0.10000000", "askBuffer": "0.10000000", "bidRate": "1.73661633", "askRate": "2.12253107", "autoExchangeBidBuffer": "0.05000000", "autoExchangeAskBuffer": "0.05000000", "autoExchangeBidRate": "1.83309501", "autoExchangeAskRate": "2.02605238" } ]

GET /fapi/v1/assetIndex

多资产模式资产汇率指数

权重: 带symbol为1, 不带为10

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING NO 资产对查询指数价格成分

响应:

{ "symbol": "BTCUSDT", "time": 1697421272043, "constituents": [ { "exchange": "binance", "symbol": "BTCUSDT" }, { "exchange": "okex", "symbol": "BTC-USDT" }, { "exchange": "huobi", "symbol": "btcusdt" }, { "exchange": "coinbase", "symbol": "BTC-USDT" } ] }

GET /fapi/v1/constituents

查询指数价格成分

权重: 2

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES 交易对 Websocket 行情推送

本篇所列出的所有wss接口，共有如下两种连接方式：

连接方式一： Base Url：wss://fstream.binance.com 订阅单一stream格式为 /ws/ 组合streams的URL格式为 /stream?streams=// 连接样例： wss://fstream.binance.com/ws/bnbusdt@aggTrade wss://fstream.binance.com/stream?streams=bnbusdt@aggTrade/btcusdt@markPrice 连接方式二： Base Url：wss://fstream-auth.binance.com 订阅单一stream格式为 /ws/?listenKey= 组合streams的URL格式为 /stream?streams=//&listenKey= 在建立连接时，必须为一个有效的listenKey 连接样例： wss://fstream-auth.binance.com/ws/btcusdt@markPrice?listenKey=XaEAKTsQSRLZAGH9tuIu37plSRsdjmlAVBoNYPUITlTAko1WI22PgmBMpI1rS8Yh wss://fstream-auth.binance.com/stream?streams=btcusdt@markPrice@1s/bnbusdt@markPrice&listenKey=XaEAKTsQSRLZAGH9tuIu37plSRsdjmlAVBoNYPUITlTAko1WI22PgmBMpI1rS8Yh

订阅组合streams时，事件payload会以这样的格式封装 {"stream":"","data":}

stream名称中所有交易对均为小写。

每个链接有效期不超过24小时，请妥善处理断线重连。

服务端每3分钟会发送ping帧，客户端应当在10分钟内回复pong帧，否则服务端会主动断开链接。允许客户端发送不成对的pong帧(即客户端可以以高于15分钟每次的频率发送pong帧保持链接)。

Websocket服务器每秒最多接受10个订阅消息。

如果用户发送的消息超过限制，连接会被断开连接。反复被断开连接的IP有可能被服务器屏蔽。

单个连接最多可以订阅 200 个Streams。

实时订阅/取消数据流以下数据可以通过websocket发送以实现订阅或取消订阅数据流。示例如下。响应内容中的id是无符号整数，作为往来信息的唯一标识。订阅一个信息流

响应

{ "result": null, "id": 1 }

请求

{ "method": "SUBSCRIBE", "params": [ "btcusdt@aggTrade", "btcusdt@depth" ], "id": 1 }

取消订阅一个信息流

响应

{ "result": null, "id": 312 } 请求

{ "method": "UNSUBSCRIBE", "params": [ "btcusdt@depth" ], "id": 312 }

已订阅信息流

响应

{ "result": [ "btcusdt@aggTrade" ], "id": 3 } 请求

{ "method": "LIST_SUBSCRIPTIONS", "id": 3 }

设定属性

当前，唯一可以设置的属性是设置是否启用combined("组合")信息流。当使用/ws/("原始信息流")进行连接时，combined属性设置为false，而使用 /stream/进行连接时则将属性设置为true。

响应

{ "result": null "id": 5 } 请求

{ "method": "SET_PROPERTY", "params": [ "combined", true ], "id": 5 }

检索属性

响应

{ "result": true, // Indicates that combined is set to true. "id": 2 } 请求

{ "method": "GET_PROPERTY", "params": [ "combined" ], "id": 2 }

错误信息错误信息描述 {"code": 0, "msg": "Unknown property"} SET_PROPERTY 或 GET_PROPERTY中应用的参数无效 {"code": 1, "msg": "Invalid value type: expected Boolean"} 仅接受true或false {"code": 2, "msg": "Invalid request: property name must be a string"} 提供的属性名无效 {"code": 2, "msg": "Invalid request: request ID must be an unsigned integer"} 参数id未提供或id值是无效类型 {"code": 2, "msg": "Invalid request: unknown variant %s, expected one of SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, LIST_SUBSCRIPTIONS, SET_PROPERTY, GET_PROPERTY at line 1 column 28"} 错字提醒，或提供的值不是预期类型 {"code": 2, "msg": "Invalid request: too many parameters"} 数据中提供了不必要参数 {"code": 2, "msg": "Invalid request: property name must be a string"} 未提供属性名 {"code": 2, "msg": "Invalid request: missing field method at line 1 column 73"} 数据未提供method {"code":3,"msg":"Invalid JSON: expected value at line %s column %s"} JSON 语法有误. 最新合约价格

aggTrade中的价格'p'或ticker/miniTicker中的价格'c'均可以作为最新成交价。

归集交易

Payload:

{ "e": "aggTrade", // 事件类型 "E": 123456789, // 事件时间 "s": "BNBUSDT", // 交易对 "a": 5933014, // 归集成交 ID "p": "0.001", // 成交价格 "q": "100", // 成交量 "f": 100, // 被归集的首个交易ID "l": 105, // 被归集的末次交易ID "T": 123456785, // 成交时间 "m": true // 买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。 }

同一价格、同一方向、同一时间(100ms计算)的trade会被聚合为一条.

Stream Name: @aggTrade

Update Speed: 100ms

最新标记价格

Payload:

{ "e": "markPriceUpdate", // 事件类型 "E": 1562305380000, // 事件时间 "s": "BTCUSDT", // 交易对 "p": "11794.15000000", // 标记价格 "i": "11784.62659091", // 现货指数价格 "P": "11784.25641265", // 预估结算价,仅在结算前最后一小时有参考价值 "r": "0.00038167", // 资金费率 "T": 1562306400000 // 下次资金时间 }

Stream Name: @markPrice 或 @markPrice@1s

Update Speed: 3000ms 或 1000ms

全市场最新标记价格

Payload:

[ { "e": "markPriceUpdate", // 事件类型 "E": 1562305380000, // 事件时间 "s": "BTCUSDT", // 交易对 "p": "11185.87786614", // 标记价格 "i": "11784.62659091" // 现货指数价格 "P": "11784.25641265", // 预估结算价,仅在结算前最后一小时有参考价值 "r": "0.00030000", // 资金费率 "T": 1562306400000 // 下个资金时间 } ]

Stream Name: !markPrice@arr 或 !markPrice@arr@1s

Update Speed: 3000ms 或 1000ms

K线

Payload:

{ "e": "kline", // 事件类型 "E": 123456789, // 事件时间 "s": "BNBUSDT", // 交易对 "k": { "t": 123400000, // 这根K线的起始时间 "T": 123460000, // 这根K线的结束时间 "s": "BNBUSDT", // 交易对 "i": "1m", // K线间隔 "f": 100, // 这根K线期间第一笔成交ID "L": 200, // 这根K线期间末一笔成交ID "o": "0.0010", // 这根K线期间第一笔成交价 "c": "0.0020", // 这根K线期间末一笔成交价 "h": "0.0025", // 这根K线期间最高成交价 "l": "0.0015", // 这根K线期间最低成交价 "v": "1000", // 这根K线期间成交量 "n": 100, // 这根K线期间成交笔数 "x": false, // 这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线) "q": "1.0000", // 这根K线期间成交额 "V": "500", // 主动买入的成交量 "Q": "0.500", // 主动买入的成交额 "B": "123456" // 忽略此参数 } }

K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。推送间隔250毫秒(如有刷新)

订阅Kline需要提供间隔参数，最短为分钟线，最长为月线。支持以下间隔:

m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

1m 3m 5m 15m 30m 1h 2h 4h 6h 8h 12h 1d 3d 1w 1M

Stream Name: @kline_

Update Speed: 250ms

连续合约K线

Payload:

{ "e":"continuous_kline", // 事件类型 "E":1607443058651, // 事件时间 "ps":"BTCUSDT", // 标的交易对 "ct":"PERPETUAL", // 合约类型 "k":{ "t":1607443020000, // 这根K线的起始时间 "T":1607443079999, // 这根K线的结束时间 "i":"1m", // K线间隔 "f":116467658886, // 这根K线期间第一笔更新ID "L":116468012423, // 这根K线期间末一笔更新ID "o":"18787.00", // 这根K线期间第一笔成交价 "c":"18804.04", // 这根K线期间末一笔成交价 "h":"18804.04", // 这根K线期间最高成交价 "l":"18786.54", // 这根K线期间最低成交价 "v":"197.664", // 这根K线期间成交量 "n":543, // 这根K线期间成交笔数 "x":false, // 这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线) "q":"3715253.19494", // 这根K线期间成交额 "V":"184.769", // 主动买入的成交量 "Q":"3472925.84746", // 主动买入的成交额 "B":"0" // 忽略此参数 } }

K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。

合约类型:

perpetual 永续合约 current_quarter 当季交割合约 next_quarter 次季交割合约

订阅Kline需要提供间隔参数,最短为分钟线,最长为月线。支持以下间隔:

m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

1m 3m 5m 15m 30m 1h 2h 4h 6h 8h 12h 1d 3d 1w 1M

Stream Name: _@continuousKline_

Update Speed: 250ms

按Symbol的精简Ticker

Payload:

{ "e": "24hrMiniTicker", // 事件类型 "E": 123456789, // 事件时间(毫秒) "s": "BNBUSDT", // 交易对 "c": "0.0025", // 最新成交价格 "o": "0.0010", // 24小时前开始第一笔成交价格 "h": "0.0025", // 24小时内最高成交价 "l": "0.0010", // 24小时内最低成交价 "v": "10000", // 成交量 "q": "18" // 成交额 }

按Symbol刷新的24小时精简ticker信息.

Stream Name: @miniTicker

Update Speed: 500ms

全市场的精简Ticker

Payload:

[ { "e": "24hrMiniTicker", // 事件类型 "E": 123456789, // 事件时间(毫秒) "s": "BNBUSDT", // 交易对 "c": "0.0025", // 最新成交价格 "o": "0.0010", // 24小时前开始第一笔成交价格 "h": "0.0025", // 24小时内最高成交价 "l": "0.0010", // 24小时内最低成交价 "v": "10000", // 成交量 "q": "18" // 成交额 } ]

所有symbol24小时精简ticker信息.需要注意的是，只有发生变化的ticker更新才会被推送。

Stream Name: !miniTicker@arr

Update Speed: 1000ms

按Symbol的完整Ticker

Payload:

{ "e": "24hrTicker", // 事件类型 "E": 123456789, // 事件时间 "s": "BNBUSDT", // 交易对 "p": "0.0015", // 24小时价格变化 "P": "250.00", // 24小时价格变化(百分比) "w": "0.0018", // 平均价格 "c": "0.0025", // 最新成交价格 "Q": "10", // 最新成交价格上的成交量 "o": "0.0010", // 24小时内第一比成交的价格 "h": "0.0025", // 24小时内最高成交价 "l": "0.0010", // 24小时内最低成交价 "v": "10000", // 24小时内成交量 "q": "18", // 24小时内成交额 "O": 0, // 统计开始时间 "C": 86400000, // 统计关闭时间 "F": 0, // 24小时内第一笔成交交易ID "L": 18150, // 24小时内最后一笔成交交易ID "n": 18151 // 24小时内成交数 }

按Symbol刷新的24小时完整ticker信息

Stream Name: @ticker

Update Speed: 2000ms

全市场的完整Ticker

Payload:

[ { "e": "24hrTicker", // 事件类型 "E": 123456789, // 事件时间 "s": "BNBUSDT", // 交易对 "p": "0.0015", // 24小时价格变化 "P": "250.00", // 24小时价格变化(百分比) "w": "0.0018", // 平均价格 "c": "0.0025", // 最新成交价格 "Q": "10", // 最新成交价格上的成交量 "o": "0.0010", // 24小时内第一比成交的价格 "h": "0.0025", // 24小时内最高成交价 "l": "0.0010", // 24小时内最低成交价 "v": "10000", // 24小时内成交量 "q": "18", // 24小时内成交额 "O": 0, // 统计开始时间 "C": 86400000, // 统计结束时间 "F": 0, // 24小时内第一笔成交交易ID "L": 18150, // 24小时内最后一笔成交交易ID "n": 18151 // 24小时内成交数 } ]

所有symbol 24小时完整ticker信息.需要注意的是，只有发生变化的ticker更新才会被推送。

Stream Name: !ticker@arr

Update Speed: 1000ms

按Symbol的最优挂单信息

Payload:

{ "e":"bookTicker", // 事件类型 "u":400900217, // 更新ID "E": 1568014460893, // 事件推送时间 "T": 1568014460891, // 撮合时间 "s":"BNBUSDT", // 交易对 "b":"25.35190000", // 买单最优挂单价格 "B":"31.21000000", // 买单最优挂单数量 "a":"25.36520000", // 卖单最优挂单价格 "A":"40.66000000" // 卖单最优挂单数量 }

实时推送指定交易对最优挂单信息

Stream Name: @bookTicker

Update Speed: 实时

全市场最优挂单信息

Payload:

{ // Same as @bookTicker payload }

所有交易对交易对最优挂单信息

Stream Name: !bookTicker

Update Speed: 实时

强平订单

Payload:

{ "e":"forceOrder", // 事件类型 "E":1568014460893, // 事件时间 "o":{ "s":"BTCUSDT", // 交易对 "S":"SELL", // 订单方向 "o":"LIMIT", // 订单类型 "f":"IOC", // 有效方式 "q":"0.014", // 订单数量 "p":"9910", // 订单价格 "ap":"9910", // 平均价格 "X":"FILLED", // 订单状态 "l":"0.014", // 订单最近成交量 "z":"0.014", // 订单累计成交量 "T":1568014460893, // 交易时间 } }

推送特定symbol的强平订单快照信息。

1000ms内至多仅推送一条最近的强平订单作为快照

Stream Name: @forceOrder

Update Speed: 1000ms

全市场强平订单

Payload:

推送全市场强平订单快照信息

每个symbol，1000ms内至多仅推送一条最近的强平订单作为快照

Stream Name: !forceOrder@arr

Update Speed: 实时

有限档深度信息

Payload:

{ "e": "depthUpdate", // 事件类型 "E": 1571889248277, // 事件时间 "T": 1571889248276, // 交易时间 "s": "BTCUSDT", "U": 390497796, "u": 390497878, "pu": 390497794, "b": [ // 买方 [ "7403.89", // 价格 "0.002" // 数量 ], [ "7403.90", "3.906" ], [ "7404.00", "1.428" ], [ "7404.85", "5.239" ], [ "7405.43", "2.562" ] ], "a": [ // 卖方 [ "7405.96", // 价格 "3.340" // 数量 ], [ "7406.63", "4.525" ], [ "7407.08", "2.475" ], [ "7407.15", "4.800" ], [ "7407.20", "0.175" ] ] }

推送有限档深度信息。levels表示几档买卖单信息, 可选 5/10/20档

Stream Names: @depth 或 @depth@500ms 或 @depth@100ms.

Update Speed: 250ms 或 500ms 或 100ms

增量深度信息

Payload:

{ "e": "depthUpdate", // 事件类型 "E": 123456789, // 事件时间 "T": 123456788, // 撮合时间 "s": "BNBUSDT", // 交易对 "U": 157, // 从上次推送至今新增的第一个 update Id "u": 160, // 从上次推送至今新增的最后一个 update Id "pu": 149, // 上次推送的最后一个update Id(即上条消息的‘u’) "b": [ // 变动的买单深度 [ "0.0024", // 价格 "10" // 数量 ] ], "a": [ // 变动的卖单深度 [ "0.0026", // 价格 "100" // 数量 ] ] }

orderbook的变化部分，推送间隔250毫秒,500毫秒，100毫秒(如有刷新)

Stream Names: @depth OR @depth@500ms OR @depth@100ms

Update Speed: 250ms 或 500ms 或 100ms

如何正确在本地维护一个orderbook副本订阅 wss://fstream.binance.com/stream?streams=btcusdt@depth 开始缓存收到的更新。同一个价位，后收到的更新覆盖前面的。访问Rest接口 https://fapi.binance.com/fapi/v1/depth?symbol=BTCUSDT&limit=1000获得一个1000档的深度快照将目前缓存到的信息中u< 步骤3中获取到的快照中的lastUpdateId的部分丢弃(丢弃更早的信息，已经过期)。将深度快照中的内容更新到本地orderbook副本中，并从websocket接收到的第一个U = lastUpdateId 的event开始继续更新本地副本。每一个新event的pu应该等于上一个event的u，否则可能出现了丢包，请从step3重新进行初始化。每一个event中的挂单量代表这个价格目前的挂单量绝对值，而不是相对变化。如果某个价格对应的挂单量为0，表示该价位的挂单已经撤单或者被吃，应该移除这个价位。综合指数交易对信息流

Payload:

{ "e":"compositeIndex", // 事件类型 "E":1602310596000, // 事件事件 "s":"DEFIUSDT", // 交易对 "p":"554.41604065", // 价格 "C":"baseAsset", "c":[ // 成分信息 { "b":"BAL", // 基础资产 "q":"USDT", // 报价资产 "w":"1.04884844", // 权重(数量) "W":"0.01457800", // 权重(比例) "i":"24.33521021" // 指数价格 }, { "b":"BAND", "q":"USDT", "w":"3.53782729", "W":"0.03935200", "i":"7.26420084" } ] }

获取交易对为综合指数的基础成分信息。推送间隔1000毫秒(如有刷新)

Stream Name: @compositeIndex

Update Speed: 1000ms

交易对信息信息流

Payload:

{ "e":"contractInfo", // 事件类型 "E":1669356423908, // 事件时间 "s":"IOTAUSDT", // 交易对 "ps":"IOTAUSDT", // 交易对标的 "ct":"PERPETUAL", // 合约类型 "dt":4133404800000, // 结算时间 "ot":1569398400000, // 上架时间 "cs":"TRADING", // 交易对状态 "bks":[ { "bs":1, // 层级 "bnf":0, // 该层对应的名义价值下限 "bnc":5000, // 该层对应的名义价值上限 "mmr":0.01, // 该层对应的维持保证金率 "cf":0, // 速算数 "mi":21, // 该层杠杆下界 "ma":50 // 该层杠杆上界 }, { "bs":2, "bnf":5000, "bnc":25000, "mmr":0.025, "cf":75, "mi":11, "ma":20 } ] }

Symbol状态更改时推送（上架/下架/bracket调整）; bks仅在bracket调整时推出。

Stream Name: !contractInfo Update Speed: 实时

多资产模式资产汇率指数

Payload:

[ { "e":"assetIndexUpdate", "E":1686749230000, "s":"ADAUSD", // asset index symbol "i":"0.27462452", // 指数价格 "b":"0.10000000", // bid估值折扣 "a":"0.10000000", // ask估值折扣 "B":"0.24716207", // bid价格 "A":"0.30208698", // ask价格 "q":"0.05000000", // 自动兑换bid估值折扣 "g":"0.05000000", // 自动兑换ask估值折扣 "Q":"0.26089330", // 自动兑换bid价格 "G":"0.28835575" // 自动兑换ask价格 }, { "e":"assetIndexUpdate", "E":1686749230000, "s":"USDTUSD", "i":"0.99987691", "b":"0.00010000", "a":"0.00010000", "B":"0.99977692", "A":"0.99997689", "q":"0.00010000", "g":"0.00010000", "Q":"0.99977692", "G":"0.99997689" }

多资产模式资产价格指数

Stream Name: !assetIndex@arrOR @assetIndex

Update Speed: 1s

账户和交易接口考虑到剧烈行情下, RESTful接口可能存在查询延迟，我们强烈建议您优先从Websocket user data stream推送的消息来获取订单，成交，仓位等信息。划转

执行现货账户与合约账户之间的划转, 详情请见这里.

获取划转历史

获取现货账户与合约账户之间的资金划转历史记录,详情请见这里.

更改持仓模式(TRADE)

响应:

{ "code": 200, "msg": "success" }

POST /fapi/v1/positionSide/dual (HMAC SHA256)

变换用户在所有symbol 合约上的持仓模式：双向持仓或单向持仓。

权重: 1

参数:

名称类型是否必需描述 dualSidePosition STRING YES "true": 双向持仓模式；"false": 单向持仓模式 recvWindow LONG NO timestamp LONG YES 查询持仓模式(USER_DATA)

响应:

{ "dualSidePosition": true // "true": 双向持仓模式；"false": 单向持仓模式 }

GET /fapi/v1/positionSide/dual (HMAC SHA256)

查询用户目前在所有symbol 合约上的持仓模式：双向持仓或单向持仓。

权重: 30

参数:

名称类型是否必需描述 recvWindow LONG NO timestamp LONG YES 更改联合保证金模式(TRADE)

响应:

{ "code": 200, "msg": "success" }

POST /fapi/v1/multiAssetsMargin (HMAC SHA256)

变换用户在所有symbol 合约上的联合保证金模式：开启或关闭联合保证金模式。

权重: 1

参数:

名称类型是否必需描述 multiAssetsMargin STRING YES "true": 联合保证金模式开启；"false": 联合保证金模式关闭 recvWindow LONG NO timestamp LONG YES 查询联合保证金模式(USER_DATA)

响应:

{ "multiAssetsMargin": true // "true": 联合保证金模式开启；"false": 联合保证金模式关闭 }

GET /fapi/v1/multiAssetsMargin (HMAC SHA256)

查询用户目前在所有symbol 合约上的联合保证金模式。

权重: 30

参数:

名称类型是否必需描述 recvWindow LONG NO timestamp LONG YES 下单 (TRADE)

响应:

{ "clientOrderId": "testOrder", // 用户自定义的订单号 "cumQty": "0", "cumQuote": "0", // 成交金额 "executedQty": "0", // 成交量 "orderId": 22542179, // 系统订单号 "avgPrice": "0.00000", // 平均成交价 "origQty": "10", // 原始委托数量 "price": "0", // 委托价格 "reduceOnly": false, // 仅减仓 "side": "SELL", // 买卖方向 "positionSide": "SHORT", // 持仓方向 "status": "NEW", // 订单状态 "stopPrice": "0", // 触发价，对`TRAILING_STOP_MARKET`无效 "closePosition": false, // 是否条件全平仓 "symbol": "BTCUSDT", // 交易对 "timeInForce": "GTD", // 有效方法 "type": "TRAILING_STOP_MARKET", // 订单类型 "origType": "TRAILING_STOP_MARKET", // 触发前订单类型 "activatePrice": "9020", // 跟踪止损激活价格, 仅`TRAILING_STOP_MARKET` 订单返回此字段 "priceRate": "0.3", // 跟踪止损回调比例, 仅`TRAILING_STOP_MARKET` 订单返回此字段 "updateTime": 1566818724722, // 更新时间 "workingType": "CONTRACT_PRICE", // 条件价格触发类型 "priceProtect": false, // 是否开启条件单触发保护 "priceMatch": "NONE", //盘口价格下单模式 "selfTradePreventionMode": "NONE", //订单自成交保护模式 "goodTillDate": 1693207680000 //订单TIF为GTD时的自动取消时间 }

POST /fapi/v1/order

权重: 0

参数:

名称类型是否必需描述 symbol STRING YES 交易对 side ENUM YES 买卖方向 SELL, BUY positionSide ENUM NO 持仓方向，单向持仓模式下非必填，默认且仅可填BOTH;在双向持仓模式下必填,且仅可选择 LONG 或 SHORT type ENUM YES 订单类型 LIMIT, MARKET, STOP, TAKE_PROFIT, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT_MARKET, TRAILING_STOP_MARKET reduceOnly STRING NO true, false; 非双开模式下默认false；双开模式下不接受此参数；使用closePosition不支持此参数。 quantity DECIMAL NO 下单数量,使用closePosition不支持此参数。 price DECIMAL NO 委托价格 newClientOrderId STRING NO 用户自定义的订单号，不可以重复出现在挂单中。如空缺系统会自动赋值。必须满足正则规则 ^[\.A-Z\:/a-z0-9_-]{1,36}$ stopPrice DECIMAL NO 触发价, 仅 STOP, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET 需要此参数 closePosition STRING NO true, false；触发后全部平仓，仅支持STOP_MARKET和TAKE_PROFIT_MARKET；不与quantity合用；自带只平仓效果，不与reduceOnly 合用 activationPrice DECIMAL NO 追踪止损激活价格，仅TRAILING_STOP_MARKET 需要此参数, 默认为下单当前市场价格(支持不同workingType) callbackRate DECIMAL NO 追踪止损回调比例，可取值范围[0.1, 5],其中 1代表1% ,仅TRAILING_STOP_MARKET 需要此参数 timeInForce ENUM NO 有效方法 workingType ENUM NO stopPrice 触发类型: MARK_PRICE(标记价格), CONTRACT_PRICE(合约最新价). 默认 CONTRACT_PRICE priceProtect STRING NO 条件单触发保护："TRUE","FALSE", 默认"FALSE". 仅 STOP, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET 需要此参数 newOrderRespType ENUM NO "ACK", "RESULT", 默认 "ACK" symbol STRING YES 交易对 priceMatch ENUM NO OPPONENT/ OPPONENT_5/ OPPONENT_10/ OPPONENT_20/QUEUE/ QUEUE_5/ QUEUE_10/ QUEUE_20；不能与price同时传 selfTradePreventionMode ENUM NO NONE / EXPIRE_TAKER/ EXPIRE_MAKER/ EXPIRE_BOTH；默认NONE goodTillDate LONG NO TIF为GTD时订单的自动取消时间，当timeInforce为GTD时必传；传入的时间戳仅保留秒级精度，毫秒级部分会被自动忽略，时间戳需大于当前时间+600s且小于253402300799000 recvWindow LONG NO timestamp LONG YES

根据 order type的不同，某些参数强制要求，具体如下:

Type 强制要求的参数 LIMIT timeInForce, quantity, price MARKET quantity STOP, TAKE_PROFIT quantity, price, stopPrice STOP_MARKET, TAKE_PROFIT_MARKET stopPrice TRAILING_STOP_MARKET callbackRate

条件单的触发必须:

如果订单参数priceProtect为true: 达到触发价时，MARK_PRICE(标记价格)与CONTRACT_PRICE(合约最新价)之间的价差不能超过改symbol触发保护阈值触发保护阈值请参考接口GET /fapi/v1/exchangeInfo 返回内容相应symbol中"triggerProtect"字段 STOP, STOP_MARKET 止损单: 买入: 最新合约价格/标记价格高于等于触发价stopPrice 卖出: 最新合约价格/标记价格低于等于触发价stopPrice TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET 止盈单: 买入: 最新合约价格/标记价格低于等于触发价stopPrice 卖出: 最新合约价格/标记价格高于等于触发价stopPrice TRAILING_STOP_MARKET 跟踪止损单: 买入: 当合约价格/标记价格区间最低价格低于激活价格activationPrice,且最新合约价格/标记价高于等于最低价设定回调幅度。卖出: 当合约价格/标记价格区间最高价格高于激活价格activationPrice,且最新合约价格/标记价低于等于最高价设定回调幅度。

TRAILING_STOP_MARKET 跟踪止损单如果遇到报错 {"code": -2021, "msg": "Order would immediately trigger."} 表示订单不满足以下条件:

买入: 指定的activationPrice 必须小于 latest price 卖出: 指定的activationPrice 必须大于 latest price

newOrderRespType 如果传 RESULT:

MARKET 订单将直接返回成交结果；配合使用特殊 timeInForce 的 LIMIT 订单将直接返回成交或过期拒绝结果。

STOP_MARKET, TAKE_PROFIT_MARKET 配合 closePosition=true:

条件单触发依照上述条件单触发逻辑条件触发后，平掉当时持有所有多头仓位(若为卖单)或当时持有所有空头仓位(若为买单) 不支持 quantity 参数自带只平仓属性，不支持reduceOnly参数双开模式下,LONG方向上不支持BUY; SHORT 方向上不支持SELL

selfTradePreventionMode 仅在 timeInForce为IOC或GTC或GTD时生效.

极端行情时，timeInForce为GTD的订单自动取消可能有一定延迟

测试下单接口 (TRADE)

响应:

字段与下单接口一致，但均为无效值

POST /fapi/v1/order/test (HMAC SHA256)

用于测试订单请求，但不会提交到撮合引擎

参数:

参考 POST /fapi/v1/order

修改订单 (TRADE)

响应:

{ "orderId": 20072994037, "symbol": "BTCUSDT", "pair": "BTCUSDT", "status": "NEW", "clientOrderId": "LJ9R4QZDihCaS8UAOOLpgW", "price": "30005", "avgPrice": "0.0", "origQty": "1", "executedQty": "0", "cumQty": "0", "cumBase": "0", "timeInForce": "GTC", "type": "LIMIT", "reduceOnly": false, "closePosition": false, "side": "BUY", "positionSide": "LONG", "stopPrice": "0", "workingType": "CONTRACT_PRICE", "priceProtect": false, "origType": "LIMIT", "priceMatch": "NONE", //盘口价格下单模式 "selfTradePreventionMode": "NONE", //订单自成交保护模式 "goodTillDate": 0 //订单TIF为GTD时的自动取消时间 "updateTime": 1629182711600 }

PUT /fapi/v1/order (HMAC SHA256)

修改订单功能，当前只支持限价（LIMIT）订单修改，修改后会在撮合队列里重新排序

权重: 1

参数:

名称类型是否必需描述 orderId LONG NO 系统订单号 origClientOrderId STRING NO 用户自定义的订单号 symbol STRING YES 交易对 side ENUM YES 买卖方向 SELL, BUY quantity DECIMAL YES 下单数量,使用closePosition不支持此参数。 price DECIMAL YES 委托价格 recvWindow LONG NO timestamp LONG YES orderId 与 origClientOrderId 必须至少发送一个，同时发送则以 order id为准 quantity 与 price 均必须发送，这点和 dapi 修改订单不同当新订单的quantity 或 price不满足PRICE_FILTER / PERCENT_FILTER / LOT_SIZE限制，修改会被拒绝，原订单依旧被保留订单会在下列情况下被取消：原订单被部分执行且新订单quantity

【本文地址】

公司简介

联系我们